Portfolio Stress Simulator
Wie reagieren Portfolios auf geopolitische Schocks?
Krieg im Nahen Osten. Eskalierende Zölle. Energieschocks. Die Szenarien sind hypothetisch, die Wirkungsmechanismen sind real. Wählen Sie ein Szenario, führen Sie einen Stresstest durch und analysieren Sie, wie sich Schocks auf Instrumentenebene durch ein Modellportfolio ausbreiten.
Seit 2005 entwickelt swissQuant quantitative Software für Performance, Risiko und Regulierung für über 200 institutionelle Kunden weltweit. Dieses Tool ist eine öffentliche Demonstration dieser Kompetenz. Die zugrunde liegende Engine, Daten und Analysen sind für institutionelle Anwendungen konzipiert, darunter Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices. Der Einsatz richtet sich nicht an Privatanleger.
So nutzen Sie den Portfolio Stress Simulator
Rechtliche Hinweise lesen
Dieses Tool ist eine öffentliche Demonstration der Risikoanalyse von swissQuant. Bitte lesen Sie vor der Nutzung die rechtlichen Hinweise.
Vollbild aktivieren
Für die beste Nutzung wechseln Sie in den Vollbildmodus und folgen der integrierten Anleitung. Auf mobilen Geräten im Querformat verwenden.
Szenario konfigurieren
Wählen Sie ein Modellportfolio, ein Stressereignis und ein Szenario. Jede Auswahl ist mit einer kuratierten Reihe makroökonomischer Risikofaktoren verknüpft.
Eigene Annahmen definieren
Bestimmen Sie Richtung und Ausmass der Risikofaktoren. Wie stark ist die Störung am Ölmarkt? Wie ausgeprägt ist der Ausverkauf in den Schwellenländern? Das Tool übernimmt Ihre Annahmen.
Auswirkungen analysieren
Der Simulator zeigt die Auswirkungen nach Anlageklasse, Sektor, Region und Währung. Für jede Position in Echtzeit.
This simulator works best on a larger screen.
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For the full experience, open this on your desktop. You can return to this link anytime on your computer.
Wenden Sie diese Analyse auf Ihre realen Portfolios an
Das oben gezeigte Tool demonstriert, was unsere Risiko Engine mit Modellportfolios und ausgewählten Szenarien leisten kann.
Im produktiven Einsatz verarbeitet dieselbe Engine Schocks gleichzeitig über Hunderte oder Tausende Portfolios auf Instrumentenebene.
Wenn Sie diskretionäre Portfolios verwalten, eine Multi Advisor Plattform betreiben oder Risiko und Performance für ein Family Office verantworten, sprechen Sie mit unserem Team.
- Stresstests auf Instrumentenebene über alle Anlageklassen
- Szenariobibliotheken mit vordefinierten und benutzerdefinierten Schocks
- Skalierbare Risikoausbreitung über mehrere Portfolios hinweg
Termin mit unserem Team vereinbaren
Geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen, um eine auf Ihre Portfolios und Ihr Risikosetup abgestimmte Session zu planen.
Wir geben Ihre Daten nie an Dritte weiter.
Häufig gestellte Fragen
Zum Szenario Tool und seiner Funktionsweise
Sind die Szenarien real?
Die Szenarien im oben gezeigten Tool sind rein hypothetisch. Sie zeigen, wie sich unterschiedliche geopolitische Schocks auf ein Multi-Asset-Portfolio auswirken können und sind keine Prognosen.
Ist das ein reales Portfolio?
Nein. Die dargestellten Portfolios sind fiktive Modellportfolios, die zu Demonstrationszwecken erstellt wurden, und repräsentieren keine reale Allokation, keinen Fonds und keine Anlagestrategie. Um Szenarioanalysen auf tatsächlichen Portfolios durchzuführen, kontaktieren Sie unser Team über das obenstehende Formular. Wir arbeiten ausschliesslich mit Finanzinstituten und nicht mit Privatanlegern.
Wer legt die Schockwerte fest?
Sie. Das Tool stellt für jedes hypothetische Szenario relevante Risikofaktoren bereit, und Sie bestimmen für jeden einzelnen Richtung und Ausmass. Das Tool propagiert diese Annahmen durch das ausgewählte Modellportfolio.
Ist das Anlageberatung?
Nein. Dieses Tool ist eine Demonstration der analytischen Fähigkeiten von swissQuant. Es berücksichtigt weder die finanzielle Situation, die Ziele noch die Risikotoleranz einzelner Personen und stellt keine Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar.
Kann ich das auf eigene Portfolios anwenden?
Dieses öffentliche Tool verwendet ausschliesslich Modellportfolios. Die zugrunde liegende Engine kann auf Instrumentenebene über ein vollständiges Kundenportfolio hinweg eingesetzt werden. Um zu erfahren, wie dies auf Ihre Institution angewendet werden kann, vereinbaren Sie eine Session mit unserem Team.
20+ years of Swiss precision
Über swissQuant
swissQuant wurde 2005 als Spin off der ETH Zürich gegründet und setzt seit über zwei Jahrzehnten quantitative Methoden auf akademischem Niveau in führenden Finanzinstituten ein.
Unsere Quants und Softwareentwickler entwickeln Risiko Engines, Optimierungsmodelle und Portfolio Tools, die Privatbanken, Vermögensverwaltern, Family Offices und CCPs helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.
Möchten Sie diese Analyse auf Ihre eigenen Portfolios anwenden?
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie wurde nicht gemäss den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit von Anlageanalysen erstellt und unterliegt keinem Handelsverbot vor ihrer Veröffentlichung.
Alle Szenarien, Portfolios, Risikofaktorschocks, Engagements und prognostizierten Ergebnisse dienen lediglich der Veranschaulichung und sind ausschliesslich für hypothetische Szenarioanalysen bestimmt. Modellportfolios sind fiktiv und stellen keine Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Anwendung einer Anlagestrategie dar. Vordefinierte Szenarien und vom Nutzer manuell angepasste Werte dienen ausschliesslich zu Erkundungszwecken. Die Möglichkeit, Risikofaktorschocks zu modifizieren, ist eine beabsichtigte Funktion der Anwendung und stellt keine Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar.
Diese Anwendung berücksichtigt keine persönlichen Faktoren, einschliesslich Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Anlageziele, Ihrer Risikotoleranz, Steuern, Kosten, Liquidität oder Marktbedingungen. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der angezeigten Informationen gegeben. Inhalte und Annahmen können sich ohne Vorankündigung ändern, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Das Vertrauen auf diese Informationen erfolgt ausschliesslich auf eigenes Risiko des Nutzers. Gegebenenfalls sollte unabhängiger professioneller Rat eingeholt werden.
